Chỉ số Fibonacci

Như đã đề cập trong phần lý thuyết sóng Elliot, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một Indicator mà có thể kết hợp hoàn hảo với Lý thuyết sóng Elliot, đó chính là Fibonacci.

Tổng quan về Fibonacci

+ Dãy số Fibonacci được Fibonacci, một nhà toán học người Ý, công bố vào năm  1202 trong cuốn sách Liber Abacci - Sách về toán đồ qua 2 bài toán: Bài toán con thỏ và bài toán số các "cụ tổ" của một ong đực. 

+ Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1  hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là:

Đặc tính của các dãy số Fibonacci 

     Trình tự số Fibonacci được thiết lập chỉ đơn giản bằng cách bắt đầu ở 1 và cộng số trước đó để có số mới: 0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, 13+8=21, 21+13=34, 34+21=55, 55+34=89,… 

Dãy số này có rất nhiều đặc tính thú vị:

+ Tỉ lệ của bất kì số nào so với số kế tiếp trong dãy cũng đều bằng 0.618 hoặc 61.8% (tỉ lệ vàng) sau 4 số đầu tiên. Ví dụ: 34/55 = 0.618 + Tỉ lệ của bất kì số nào so với số xuất hiện sau nó hai vị trí đều bằng 0.382 hoặc 38.2%. Ví dụ: 34/89 = 0.382

+ Tỉ lệ của bất kì số nào so với số xuất hiện sau nó ba vị trí đều bằng 0.236 hoặc 23.6%. Ví dụ: 21/89 = 0.236. Các mối quan hệ này giữa mỗi số trong dãy là nền tảng của nhiều tỉ lệ phổ biến được sử dụng để xác định sự thoái lui của giá và sự mở rộng của giá trong một xu hướng.

Từ những ví dụ trên, áp dụng vào thị trường FX, hiện nay có khá nhiều “nhánh” của indicator Fibonacci, có thể kể đến như Fibonacci retracement, fibonacci extension, Fibonacci fan, Fibonacci Channel, Fibonacci Arcs, Fibonacci Time Zones v.v. Sau đây tôi trình bày một vài dạng của Fibonacci phổ biến.

Sự thoái lui về giá Fibonacci (fibonacci retracement)

     Một sự thoái lui là sự vận động của giá "quay ngược lại" một phần của đợt vận động trước đó. Thông thường một cổ phiếu sẽ thoái lui theo một trong 3 cấp Fibonacci phổ biến như sau - 38.2%, 50%, và 61.8%. Sự thoái lui về giá Fibonacci được xác định từ một đợt tăng từ thấp-lên-cao trước đó để chỉ ra các cấp hỗ trợ khả thi khi thị trường đi giật lùi từ một mức giá cao.Sự thoái lui cũng đi từ một đợt giảm từ cao-xuống-thấp trước đó theo cùng tỉ lệ, và tìm các cấp hỗ trợ khả thi khi thị trường tăng lại từ một mức giá thấp. 

Cách vẽ: 

+ Trong một xu hướng tăng giá, ta kéo công cụ Fibonacci Retracement từ điểm giá thấp nhất (Low) lên điểm giá cao nhất (High) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng hỗ trợ (Support) tại các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 50.0% hoặc 61.8%. 

+ Trong một xu hướng giảm giá, ta kéo công cụ Fibonacci Retracement từ điểm giá cao nhất (High) xuống điểm giá thấp nhất (Low) rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả, từ đó sẽ nhận diện được các vùng kháng cự (Resistance) tại các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 50.0% hoặc 61.8%.

hình vẽ mô tả cách vẽ chỉ số Fibonacci Retracement trên biểu đồ nến.

Sự mở rộng về giá Fibonacci (fibonacci extension)

     Sự mở rộng về giá Fibonacci được các nhà kinh doanh sử dụng để xác định các vùng mà họ mong muốn chốt lời ở giai đoạn kế tiếp của một xu hướng giá tăng hoặc giá giảm. Các mức mở rộng theo phần trăm được biểu diễn bằng các đường nằm ngang phía trên/phía dưới của đợt dịch chuyển trong xu hướng trước đó. Các mức mở rộng phổ biến nhất là 61.8%, 100.0%, 138.2% và 161.8%. Cách vẽ: Bước đầu tiên khi vẽ Fibonacci Extensions là nhận diện 2 điểm dao động cao nhất và thấp nhất. Những điểm này liên quan đến cả khung thời gian hiện tại và chiều dài của xu hướng. Dùng công cụ Fibonacci Extensions kéo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất hoặc ngược lại rồi thả công cụ ra sẽ cho kết quả vẽ. Chú ý đối với phần mềm MT4 thì công cụ Fibonacci Extensions đã được kết hợp chung với Fibonacci Retracements, đối với phần mềm của Netdania.com thì ta có thể dùng công cụ Fibonacci Retracements rồi bổ sung (Add) các mức Fibonacci Extensions như trên.

Hình vẽ mô tả cách vẽ chỉ số Fibonacci Extension trên biểu đồ nến

Lời khuyên:

     Thứ nhất: Để vẽ được Fibonacci hiệu quả, cần xác định được đỉnh và đáy trong một xu hướng, trong khung thời các bạn đang sử dụng, thông thường thì đó là các đáy đỉnh liền kề. Để khắc phục vấn đề cácbạn khó xác định được đáy đỉnh , tôi khuyên các bạn có thể sử dụng đường ZigZag trong MT4. Cách mở đường ZigZag: MT4=>Insert => Indicator => ZigZag.

     Thứ hai: Trong thực tế không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra mô hình sóng Elliot đúng, hoặc giá cũng không luôn hoạt động chính xác theo mô hình của Fibonacci. Do đó, lời khuyên cho các nhà kinh doanh là đừng chỉ dựa vào các tỉ lệ Fibonacci, nhưng nên sử dụng chúng kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.